Dziennik bota nie jest archiwum do otwierania dopiero po problemie. To źródło danych o jakości strategii i wykonania. Regularny przegląd pozwala odróżnić słabszy rynek od błędu technicznego, zbyt optymistycznego modelu kosztów albo niewłaściwego limitu.
Zacznij od kompletności danych
Każdy cykl powinien zawierać czas sygnału, pary, kapitał, oczekiwane ceny, prowizje, planowany slippage, identyfikatory zleceń, rzeczywiste fills i saldo końcowe. Brak jednego elementu utrudnia wyjaśnienie różnicy.
Sprawdź także, czy dziennik rejestruje sygnały pominięte. Selekcja jest częścią strategii, a nie pustym miejscem między transakcjami.
Wynik brutto i netto
Porównaj sumę spreadu brutto z wynikiem po wszystkich kosztach. Obserwuj, jaki procent przewagi pochłaniają prowizje, slippage i zaokrąglenia. Jeśli koszt systematycznie przewyższa model, próg wejścia jest zbyt niski albo dane o wykonaniu są niepełne.
Oczekiwanie kontra wykonanie
Dla każdego cyklu policz różnicę między wynikiem oczekiwanym a faktycznym. Następnie analizuj medianę i skrajne przypadki. Pojedynczy outlier może wynikać z gwałtownego rynku, ale regularne odchylenie wskazuje na problem z opóźnieniem lub modelem arkusza.
Fill rate i częściowe wykonania
Sprawdź odsetek zleceń wykonanych w całości, częściowo i odrzuconych. Częściowe fills należy analizować razem z pozostałą ekspozycją i kosztem jej zamknięcia. Wysoka liczba takich zdarzeń może oznaczać zbyt duże zlecenia lub niewłaściwy typ wykonania.
Slippage według pary i pory
Średnia dla całego systemu może ukrywać problem jednej pary. Grupuj slippage według rynku, wielkości zlecenia i godziny. Jeżeli pogarsza się przy większym kapitale, limit powinien zależeć od dostępnej głębokości, a nie być stałą wartością.
Powody pominięcia
Policz, ile sygnałów odrzuciły fees, płynność, wiek danych, saldo i limity ryzyka. Nagła zmiana rozkładu może wskazywać na zmianę warunków lub awarię źródła danych. Szczegóły filtrów opisuje artykuł Dlaczego bot pomija okazję?.
Błędy techniczne
Zestaw błędy API, timeouty, reconnecty i odrzucone podpisy. Oddziel awarie zewnętrzne od problemów konfiguracji. Sprawdź, czy po błędzie bot zachował oczekiwany cooldown i nie pozostawił otwartej ekspozycji.
Wykorzystanie kapitału
Zmierz średnią i maksymalną ekspozycję, czas blokady środków oraz udział salda pozostającego bezczynnie. Nie chodzi o wykorzystanie 100% kapitału, lecz o świadomy kompromis między dostępnością a rezerwą bezpieczeństwa.
Cotygodniowe pytania
Czy wszystkie wyniki dają się odtworzyć? Czy koszty mieszczą się w modelu? Które pary generują najwięcej odchyleń? Czy filtry odrzucają sygnały z właściwych powodów? Czy wystąpiło przekroczenie limitu lub ręczna interwencja?
Nie dostrajaj po każdym wyniku
Zmiana parametrów po pojedynczej stracie prowadzi do chaotycznej strategii. Szukaj powtarzalnych wzorców na odpowiedniej próbie, zapisuj przyczynę każdej zmiany i porównuj okres przed oraz po wdrożeniu.
Dziennik jest wartościowy wtedy, gdy łączy decyzję, wykonanie i rezultat. Cotygodniowy przegląd powinien kończyć się krótką listą działań: naprawić błąd, skorygować koszt, obserwować trend albo nie zmieniać niczego.